L’approccio UBP in materia di gestione del rischio fa leva su un processo integrato e continuo
per conseguire diversi importanti obiettivi:
- preservare il capitale e garantire la sostenibilità dell’azienda;
- mantenere il giusto equilibrio fra conservazione e ottimizzazione del capitale (rischio/remunerazione);
- massimizzare valore e opportunità per clienti e azionisti;
- promuovere una cultura del rischio come parte integrante della cultura d’impresa;
- assicurare il rispetto costante delle disposizioni normative e di vigilanza.
L’approccio integrato alla gestione del rischio poggia su due assi: da un lato, la gestione del rischio strategico, dall’altro, la gestione del rischio tattico.
Il processo di gestione del rischio strategico si inquadra in un approccio alla gestione del rischio di tipo top-down, incentrato su visione del rischio, propensione al rischio, politica generale del rischio e processo globale di gestione del rischio.
La gestione del rischio tattico attiene invece a un approccio di tipo bottom-up, organizzata e strutturata a seconda delle diverse attività dell’UBP ( Private Banking, Asset Management, Finanza/Tesoreria e Clientela istituzionale) e delle differenti classi di rischio (rischio di mercato, rischio di credito, rischio operativo, rischio d’immagine).
Le istruzioni di gestione del rischio impartite dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo (CE) sono definite e codificate con chiarezza nell’ambito delle diverse politiche e procedure relative al rischio. L’obiettivo è assicurare la corretta e tempestiva individuazione, la valutazione e il controllo di tutti i rischi sostanziali associati alle attività del Gruppo, nel duplice interesse di clienti e azionisti.
Sul piano organizzativo, il Gruppo prevede tre livelli di responsabilità in materia di gestione e controllo del rischio:
Il processo di gestione del rischio strategico si inquadra in un approccio alla gestione del rischio di tipo top-down, incentrato su visione del rischio, propensione al rischio, politica generale del rischio e processo globale di gestione del rischio.
La gestione del rischio tattico attiene invece a un approccio di tipo bottom-up, organizzata e strutturata a seconda delle diverse attività dell’UBP ( Private Banking, Asset Management, Finanza/Tesoreria e Clientela istituzionale) e delle differenti classi di rischio (rischio di mercato, rischio di credito, rischio operativo, rischio d’immagine).
Le istruzioni di gestione del rischio impartite dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo (CE) sono definite e codificate con chiarezza nell’ambito delle diverse politiche e procedure relative al rischio. L’obiettivo è assicurare la corretta e tempestiva individuazione, la valutazione e il controllo di tutti i rischi sostanziali associati alle attività del Gruppo, nel duplice interesse di clienti e azionisti.
Sul piano organizzativo, il Gruppo prevede tre livelli di responsabilità in materia di gestione e controllo del rischio:
- direzione e supervisione generale, funzione assunta dal Comitato del Consiglio di amministrazione (CCA) dell’UBP, che è responsabile della definizione della politica di rischio generale e della strategia di gestione del rischio (visione del rischio, propensione al rischio e norme in materia di controllo del rischio);
- gestione e supervisione operativa, funzione garantita dal CE e dal Comitato di rischio finanziario e operativo (FORC);
- controllo del rischio, essenzialmente svolto dall’Unità di gestione del rischio (Risk Management) e dal Compliance Desk, dalla Divisione di Controllo Credito e dall’Unità di Internal Audit.
Da parte sua, il FORC deve assicurarsi che il rischio generalmente assunto dall’UBP sia in linea con la propensione al rischio e l’allocazione del capitale di rischio – nonché con i limiti, le politiche e le procedure relative al rischio stabilite dal CCA e dal CE – e conforme alle attese in materia di rendimento e condizioni di mercato per tutte le attività (come Private Banking, Asset Management e Trading).